http://www.1systrade.com/ システムトレード構築でＦＸ・日経２２５・個別株・商品先物何でも来い！マーケットからお金を拾ってくる必勝法を公開中！ 初心者にも分かりやすくエクセルでのシステム構築法も紹介♪ システムトレードを自分で検証して自立したトレーダーを目指す方のための総合サイト ja http://www.1systrade.com/archives/51092206.html システムの評価方法　総損益について システムの評価において総損益は一番重要な項目といっても良いでしょう。 作ったシステムが一体どれだけ稼ぐのか？ ということをそのまま表すものとなります。 例えば寄り引けシステムにおいて検証期間の全期間のローソク足... ichiro2001 2008-04-20T06:20:27+09:00 システムの評価 システムの評価方法　総損益について

システムの評価において総損益は一番重要な項目といっても良いでしょう。

作ったシステムが一体どれだけ稼ぐのか？

ということをそのまま表すものとなります。

例えば寄り引けシステムにおいて検証期間の全期間のローソク足の実体部分の値幅を計算して下さい。

計算の方法は簡単に言うと

始値　－　終値　の絶対値の総合計となります。

絶対値のエクセル関数はabs()となります。

この全値幅に対してどの程度システムが対応しているかを見ます。

全値幅の２５％も採れればなかなか優秀なシステムとなるでしょう。

１５％程度でも使えるシステムになります。

こういった形で総損益を如何に高めるかにまず注力していただきたいと思います。

是非計算していただきたいと思います。

デイ＆スイングトレード投資 - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51092204.html システムの評価方法　トレード率について システムトレードの評価においてトレード率はなかなか重要な評価ポイントになります。 トレード率は例えば、検証期間が１０００日として、この期間内に８００回のシグナルが抽出できた場合８０％のトレード率になります。 ... ichiro2001 2008-04-19T07:02:25+09:00 システムの評価 システムの評価方法　トレード率について

システムトレードの評価においてトレード率はなかなか重要な評価ポイントになります。

トレード率は例えば、検証期間が１０００日として、この期間内に８００回のシグナルが抽出できた場合８０％のトレード率になります。

式は

シグナル発生数　÷　検証期間　×　１００　＝　トレード率

となります。

トレード率１００％のシステムもありますが、私からするともう少しフィルタをかけて精度を高める方がトータル的に見た場合良い場合があります。

それからトレード率が以上に少ない場合も、総損益が削られてしまうや、フィルタの掛けすぎといった問題点が残ると思います。

では適切なトレード率はどれくらいなのでしょうか。

それはシステムによっても異なりますが、寄り引けの場合は通常のシステムであれば８０％程度にまとまり、１００％の時の総損益と同等ならば最適だと思います。

FX投資 - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51092203.html システムの評価方法　最大ドローダウンについて システムの評価において最大ドローダウンは参考程度に見たいものです。 本当に優れたシステムはもともとあまり深いドローダウンを生じません。 そして最大ドローダウン自体はシステムを運用するにあたって更新するも... ichiro2001 2008-04-18T09:18:04+09:00 システムの評価 システムの評価方法　最大ドローダウンについて

システムの評価において最大ドローダウンは参考程度に見たいものです。

本当に優れたシステムはもともとあまり深いドローダウンを生じません。

そして最大ドローダウン自体はシステムを運用するにあたって更新するものです。

では最大ドローダウンは全く無視して良いものかというとそうでもありません。

最大ドローダウンは資金量の決定で使います。

詳しく述べることはここでは避けますが、資金量の決定において基本となるのは最大ドローダウンになります。

まあ、資金量の決定方法も多々ございまして、最大ドローダウンを用いない方法もあります。

といった意味ではあまり重要視しない評価となります、

システムトレーダーはそれぞれのシステム評価方法の意味をより深く考えるべきだと思います。

FXで小遣い稼ぎ - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51088952.html システムの評価方法　一枚あたりの平均損益について システムの評価において一枚あたりの平均損益は大変重要です。 一枚あたりの平均利益は、 総損益　÷　総トレード数　＝　一枚あたりの平均損益 という式で表されます。 もちろんこの項目がマイナスとなっ... ichiro2001 2008-04-17T05:52:08+09:00 システムの評価 システムの評価方法　一枚あたりの平均損益について

システムの評価において一枚あたりの平均損益は大変重要です。

一枚あたりの平均利益は、

総損益　÷　総トレード数　＝　一枚あたりの平均損益

という式で表されます。

もちろんこの項目がマイナスとなった場合はシステムとして全く機能しないといえます。

また利益ベースで小さいときも手数料損となってしまいますね。

そして、この一枚あたりの平均損益をフィルタ等によって高めることでシステムの精度を向上させることができます。

この平均損益をトレード数をなるべく落とさずにいかに高めるかがフィルタのかけ具合のポイントとなります。

平均損益が大幅に向上したとしても、トレード数が極端に減り、総損益が大幅に減ってしまう場合はフィルタのかけすぎということになります。

投資 - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51092201.html システムの評価方法　プロフィットファクターについて プロフィットファクター（ＰＦ）はシステムの評価において重要といわれてますが、私はあまり重要視してません。 なぜなら、プロフィットファクターがどんなに優れていてもダメになるシステムもあれば、逆にプロフ... ichiro2001 2008-04-16T06:11:48+09:00 システムの評価
プロフィットファクター（ＰＦ）はシステムの評価において重要といわれてますが、私はあまり重要視してません。

なぜなら、プロフィットファクターがどんなに優れていてもダメになるシステムもあれば、逆にプロフィットファクターがあまり優れていなくても有効に機能し続けるシステムを知っているからです。

システムの構築にあたってＰＦをいかに高めるかに注力すべきではありません。

システムの構築にあたっては総損益や一枚あたりの平均損益、損益曲線の形、トレード率等重要なシステム評価指標を見ていくことです。

ＰＦ、ＰＦと言っている人たちはどうやら「破産確率表」を持ち出して、勝率とＰＦが最も重要だと主張しますが、破産確率表自体は資金量やリスクの許容量を考慮してない評価方法になります。

もちろんこういった補助的な評価を用いることは問題ないわけですが、それを主にしてシステムを開発してはいけないということになります。

日経２２５先物システムトレード - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51088949.html システムの評価方法　勝率について システムを評価する際に、まっさきに思いつくのが勝率だと思います。 しかし、私は勝率はあまり重要視しません。 勝率の意味をもう少し深く考えて見ましょう。 勝率は一回あたりの取引で利益が出たか、損失をこうむったかを割... ichiro2001 2008-04-15T06:46:42+09:00 システムの評価 システムの評価方法　勝率について

システムを評価する際に、まっさきに思いつくのが勝率だと思います。

しかし、私は勝率はあまり重要視しません。

勝率の意味をもう少し深く考えて見ましょう。

勝率は一回あたりの取引で利益が出たか、損失をこうむったかを割合で表したものです。

たとえば１００回の取引で７０回勝ったなら勝率７０％となります。

たとえば１００回の取引で３０回勝ったなら勝率３０％となります。

さて、どちらが優れたシステムでしょうか。

答えは今の段階ではどちらともいえないということです。

例えば７０％の勝率を誇るシステムがあったとして、３０％の負けで資金を吹っ飛ばしてしまったらどうなるでしょうか。

例えば３０％の勝率しかないシステムがあったとして、３０％の勝ちのみでものすごい大勝するシステムであればどうでしょうか。

こういったことを考えなければならないと思います。

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