http://www.1systrade.com/ システムトレード構築でＦＸ・日経２２５・個別株・商品先物何でも来い！マーケットからお金を拾ってくる必勝法を公開中！ 初心者にも分かりやすくエクセルでのシステム構築法も紹介♪ システムトレードを自分で検証して自立したトレーダーを目指す方のための総合サイト ja http://www.1systrade.com/archives/51066514.html 時系列移動平均線のエクセルでの記述例 時系列移動平均線は欧米ではTime Series Moving Average(TSMA)と呼ばれます。 また線形回帰を動的に使用するため動的線形回帰と呼ばれることもあります。 さて難しい話はさておき時系列移動平均線の記述をしてみましょう。 ... ichiro2001 2008-04-09T08:47:14+09:00 移動平均線 時系列移動平均線のエクセルでの記述例

時系列移動平均線は欧米ではTime Series Moving Average(TSMA)と呼ばれます。

また線形回帰を動的に使用するため動的線形回帰と呼ばれることもあります。

さて難しい話はさておき時系列移動平均線の記述をしてみましょう。

データの入っているエクセルシートを開いて下さい。

今回も５期間を計算してみましょう。

Ｇ７セルに以下の記述をして下さい。

=FORECAST(A7,E3:E7,A3:A7)







出来ましたら、それを下までコピーして下さい。

これで時系列移動平均線の記述は終了です。

時系列移動平均線の特徴としては、将来の予測を行うことから今までの移動平均とは少し異なった挙動を示します。

グラフを見てみると分かるのですが、値動きに勢いのあるときはより終値に近い動きとなり、その勢いが止まっても計算期間内の値動きの影響がしばらく続く形になります。

同じ移動平均線でもなかなかの違いがあると思います。

ちょうどこのような動きはトレーリングストップとして用いると良いかと思います。

その指標の特徴を理解し、使い方を考えてみて下さい。

FXで小遣い稼ぎ - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51066521.html 移動平均を用いた独自指標開発例 移動平均線に少し工夫を加え、独自指標を開発してみました。 これは当日の終値を重視する考え方に基づき作ってみたものです。 ｎ期間の移動平均値にさらに当日の終値を足して２で割る。というものです。 数式は以下のようになり... ichiro2001 2008-04-07T13:09:51+09:00 移動平均線 移動平均を用いた独自指標開発例

移動平均線に少し工夫を加え、独自指標を開発してみました。

これは当日の終値を重視する考え方に基づき作ってみたものです。

ｎ期間の移動平均値にさらに当日の終値を足して２で割る。というものです。

数式は以下のようになります。

＝（ｎ期移動平均値＋当日終値）÷２

これは単純に移動平均値と当日終値を５０：５０でブレンドしたものですね。

これをグラフで見てみるとかなり終値に近い動きとなると思います。

さて、今回は簡単な独自指標の作り方の考え方について学びましたが、このブレンドの比率を変えてみたり、他の指標と混ぜてみたりと可能性は無限大に広がります。

しかし、注意して欲しいことが一点だけあります。

独自指標の作成ばかりに時間を費やしてはならないと言うことです。

以前にも少し述べましたが、例えば移動平均の派生指標は移動平均の枠を超えることはないということになります。

しっかりとその指標の意味するところを理解し、指標を開発する事に没頭するのではなく、有効な使い方を探すことに注力して欲しいと思います。

FX投資 - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51066507.html 三角形移動平均線のエクセルでの記述例 三角形移動平均線はTriangular Moving Average(TMA)と呼ばれます。 この移動平均線の特徴は累積加重平均の一種である加重移動平均線が直近のデータに加重しているのに対し、採用データの中心にその加重を設定している点となりま... ichiro2001 2008-04-06T18:19:26+09:00 移動平均線 三角形移動平均線のエクセルでの記述例

三角形移動平均線はTriangular Moving Average(TMA)と呼ばれます。

この移動平均線の特徴は累積加重平均の一種である加重移動平均線が直近のデータに加重しているのに対し、採用データの中心にその加重を設定している点となります。（三角移動平均も累積加重平均の一種）

今回はエクセルでの記述をする前に計算式を書いてみます。

まず定数ａを求めます。

まず採用日数がｎ日の場合は


ａ＝（ｎ＋１）÷２

ａが端数の場合は切り上げ


今回は５日を採用したいので、

ａ＝（５＋１）÷２
　＝３

ａが求まりました。


ではエクセルの記述をしていきます。

いつものようにデータの入ったエクセルシートを開いて下さい。

ａが３だったので３期単純移動平均を求めます。

Ｇ５に以下の記述をして下さい。

=AVERAGE(E3:E5)







そして記述したセルを下までコピーして下さい。

その次にこの計算したものの３期移動平均線を求めます。

Ｈ７セルに以下の記述をして下さい。

=AVERAGE(G5:G7)







下までコピーして下さい。

これが三角形移動平均線となります。

グラフを見てみると分かるのですが、あまり５期移動平均線と大差はないようです。

若干ですが弾力があるようにも見えます。

今回はここまで。

日経２２５先物システムトレード - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51065450.html 加重移動平均線のエクセルでの記述例 今回は加重移動平均線のエクセルでの記述例を紹介します。 今回も５期間で計算したいと思います。 まずいつものようにデータの入ったエクセルシートを用意して下さい。 Ｇ２セルに「加重値」と入力して下さい。 ... ichiro2001 2008-03-28T06:40:25+09:00 移動平均線 加重移動平均線のエクセルでの記述例

今回は加重移動平均線のエクセルでの記述例を紹介します。

今回も５期間で計算したいと思います。

まずいつものようにデータの入ったエクセルシートを用意して下さい。

Ｇ２セルに「加重値」と入力して下さい。







そしてＧ３セルに数字の１を入力して下さい。

それから、Ｇ４セルに

=G3+1

と記述して下さい。







そして記述したＧ４セルを下までコピーして下さい。

次にＨ７セルに以下の記述をして下さい。

=SUMPRODUCT(E3:E7,G$3:G$7)/SUM(G$3:G$7)







そしてそれを下までコピーして下さい。

これで加重移動平均の算出が出来ました。

エクセルのSUMPRODUCT関数に関してはここでは説明を省きます。

$に関してはエクセルの絶対参照の意味です。

絶対参照とは普通はセルを下までコピーすると計算式の内部の参照セルはそのコピーしたセルに対応したセルを参照しますが、絶対参照を用いるとコピーしたセルに対応したセルを対応するのではなく固定して参照することになります。

今回はここまで。



日経２２５先物システムトレード - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51067537.html 乖離率のエクセルでの記述例 乖離率は一般的には終値ベースの単純移動平均の乖離率となります。 乖離率の計算式は以下のようになります。 乖離率＝（終値－移動平均）÷移動平均×１００［％］ これをエクセルで記述してみましょう。 いつものようにデータの... ichiro2001 2008-03-27T06:19:26+09:00 移動平均線 乖離率のエクセルでの記述例

乖離率は一般的には終値ベースの単純移動平均の乖離率となります。

乖離率の計算式は以下のようになります。

乖離率＝（終値－移動平均）÷移動平均×１００［％］

これをエクセルで記述してみましょう。

いつものようにデータの入っているエクセルシートを開いて下さい。

今回も５期間の計算を行います。

また単純平均に対する乖離率を計算してみたいと思います。

Ｇ７セルに以下の記述をします。

=AVERAGE(E3:E7)







これは単純移動平均となります。下までコピーして下さい。

次にＨ７セルに

=(E7-G7)/G7*100

を記述して、下までコピーして下さい。

これで乖離率の計算が出来ました。







今回はおまけとして桁数の合わせ方を行ってみましょう。

Ｈの行を上の部分をクリックして下さい。







この状態でCtrl+1を押して下さい。（Ctrlキーを押しながら数字の１を押す）

こうするとセルの書式設定が開くと思います。

そこの表示形式タブの分類で数値を選び、小数点以下の桁数を３にします。







でＯＫボタンをクリック。（Enterキーでもかまいません。）

すると桁数が３桁で統一されたと思います。







今回はちょっとしたテクニックをおまけとして紹介しました。

先物システムトレード - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51065437.html 指数平滑移動平均線の数式の意味 指数平滑移動平均線の数式の意味を理解していきましょう。 指数平滑移動平均線の計算の元となる数式は 指数平滑移動平均 ＝ 前日の指数平滑平均 ＋ a（当日終値-前日の指数平滑平均） aは平滑化定数とよばれ以下の数式で表され... ichiro2001 2008-03-20T09:17:28+09:00 移動平均線 指数平滑移動平均線の数式の意味

指数平滑移動平均線の数式の意味を理解していきましょう。

指数平滑移動平均線の計算の元となる数式は


指数平滑移動平均 ＝ 前日の指数平滑平均 ＋ a（当日終値-前日の指数平滑平均）

aは平滑化定数とよばれ以下の数式で表されます。

a = 2/（n+1）

ただしnは期間を表す（今回は５期間を表現したいので５）

となります。


前日の指数平滑平均は第一期目では算出できないので最初のセルだけ単純移動平均を用いてます。

なおエクセルでは×（かける）を*で表現します。

そして、前日の指数平滑平均に

平滑化定数×（当日終値-前日の指数平滑平均）

を足したものが指数平滑移動平均値となります。


これを鑑みると、全期間の要素が入っていると共に前日の指数平滑移動平均値の影響が大きいことが見て取れますね。

指数平滑移動平均線が普通の単純移動平均より感度が高いと言われるのは前日の影響を強く受けていると言うことも考えられると思います。

こういった形でしっかりと数式の意味を理解することも今後の検証作業において役立つことと思います。


投資 - livedoor Blog 共通テーマ


]]> http://www.1systrade.com/archives/51065424.html 指数平滑移動平均線のエクセルでの記述例 指数平滑移動平均はＥＭＡと呼ばれます。 Exponential Moving Average の略となります。 Exponentialは指数のという意味になります。 これに対して普通の単純移動平均線は Simple Moving Average ＝ＳＭＡ ... ichiro2001 2008-03-19T06:40:13+09:00 移動平均線 指数平滑移動平均線のエクセルでの記述例

指数平滑移動平均はＥＭＡと呼ばれます。

Exponential Moving Average

の略となります。

Exponentialは指数のという意味になります。

これに対して普通の単純移動平均線は

Simple Moving Average

＝ＳＭＡ

と表現されることがあります。

さて、早速エクセルでの記述をしてみましょう。

値段のデータの入っているエクセルファイルを開いて下さい。

今回も５期間の計算を行います。

まず、前回の要領でＧ７に単純移動平均線を算出します。

=AVERAGE(E3:E7)







その次にＧ８に以下の記述をします。

=G7+(2/(5+1)*(E8-G7))







このＧ８セルを下までコピーして下さい。

これで５期間の指数平滑移動平均線の算出が出来たことになります。

次回はこの式の意味について考えてみたいと思います。

相場の流れにのって！ - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51065411.html 移動平均線のエクセルでの記述例 今回はテクニカル指標の最も基本的な分析となる移動平均線（単純移動平均線）のエクセルでの記述例を示します。 まず、基本となるデータの入っているエクセルファイルを開いて下さい。 ここでは例として超基礎編で扱った日経２２５... ichiro2001 2008-03-18T06:47:27+09:00 移動平均線 移動平均線のエクセルでの記述例

今回はテクニカル指標の最も基本的な分析となる移動平均線（単純移動平均線）のエクセルでの記述例を示します。

まず、基本となるデータの入っているエクセルファイルを開いて下さい。

ここでは例として超基礎編で扱った日経２２５先物のつなぎ足を使用します。

例えば５期間（５日間）の単純移動平均を算出したい場合は

Ｇ７セルに以下の記述をして下さい。


=AVERAGE(

すると、セルの下に「AVERAGE(数値1,[数値2],.....)」というボックスが表示されたと思います。







この状態で、マウスのカーソルをＥ３に持っていき、左ドラッグ（クリックではなくて押しっぱなし）をします。

そこからＥ７までマウスをドラッグして下さい（Ｅ３→Ｅ７までドラッグするということ）。

すると自動的に先ほど記述した

=AVERAGE(

のところが

=AVERAGE(E3:E7

と変わっていると思います。








そうしたら、括弧を閉じてあげて→　)を記述

=AVERAGE(E3:E7)

としてあげてください。

そしてENTERキーを押すと

移動平均が算出できました。

あとは下までコピーをして下さい。

下までコピーの要領は超基礎編で扱ったので参考にして下さい。








以上で５期間の終値ベースの単純移動平均線の算出が出来たことになります。


なおAVERAGEはエクセルの関数の一つで「平均」を表します。

先物システムトレード - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51050035.html 様々な移動平均線 移動平均線にはいろいろな種類があるが、一般的に単純移動平均線、指数平滑移動平均線、加重移動平均線、三角形移動平均線、時系列移動平均線、、、、等様々な派生的な移動平均線が存在する。 それぞれについて詳しく解説することはここでは避けるが... ichiro2001 2008-03-10T07:28:28+09:00 移動平均線 様々な移動平均線

移動平均線にはいろいろな種類があるが、一般的に単純移動平均線、指数平滑移動平均線、加重移動平均線、三角形移動平均線、時系列移動平均線、、、、等様々な派生的な移動平均線が存在する。

それぞれについて詳しく解説することはここでは避けるが、基本的には移動平均線の枠を超えない移動平均線の派生指標であることを認識すべきである。

移動平均線の性質はつまるところ過去の一定期間内の値段の平均値であって、それ以上でもそれ以下でもないということです。


もともと様々なテクニカル指標はそれぞれ性質があり、その性質を自分で計算し目で見て確かめ、どういうときに機能し機能しないのか、あるいは仕掛けで使うのか、手仕舞いで使うのか、フィルタとして使うのか、派生指標として使うのか等々たくさんの事例を自分なりに判断することが必要になってくる。


一つの指標や手法に固執し、性質を理解せずパラメーターをいじくりまわして満足している人もいるが、そのようにならないで欲しいと思う。

（各指標のエクセルシートでの計算方法は後日まとめたいと思います。）


FX投資 - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51047769.html 移動平均線からイメージできる指標 移動平均線は通常終値を用いることで求められるが、高値や安値あるいはピボットといったもの、それからまた別の視点から考えると、移動平均線自体の移動平均線、その他テクニカル指標の移動平均線といったものを作ることが出来る。 ... ichiro2001 2008-03-09T07:45:48+09:00 移動平均線 移動平均線からイメージできる指標

移動平均線は通常終値を用いることで求められるが、高値や安値あるいはピボットといったもの、それからまた別の視点から考えると、移動平均線自体の移動平均線、その他テクニカル指標の移動平均線といったものを作ることが出来る。

スローストキャスティクスという指標をご存じだろうか。

％Ｄの単純移動平均がそれである。

このようにしてスローＭＡやスローＨＬバンド、スローＲＳＩ、、、等といろいろな指標に遅効性を持たせることにより有効な指標となることがある。

移動平均線クロスオーバーシステムは期間の異なる移動平均線を用いるが一つの移動平均とその移動平均のスロー移動平均のクロスオーバーをシグナルとしたり、またその乖離率を見ることによって有用な指標が発掘できることもある。

今回の説明でいわゆる「独自指標」の開発の基本的な考え方は理解できたのではないだろうか。

是非検証されたい。


日経２２５先物システムトレード - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51045359.html 移動平均線と終値との乖離率を見る 移動平均線と終値との乖離を見ることにより移動平均線に対してどの程度終値に乖離が起きているかを見ることができる。 かの有名なジェイコム男であるＢ・Ｎ・Ｆ氏が初期のころこの手法を用いた逆張りを用いたことで有名になった。 ... ichiro2001 2008-03-08T03:54:43+09:00 移動平均線 移動平均線と終値との乖離率を見る

移動平均線と終値との乖離を見ることにより移動平均線に対してどの程度終値に乖離が起きているかを見ることができる。

かの有名なジェイコム男であるＢ・Ｎ・Ｆ氏が初期のころこの手法を用いた逆張りを用いたことで有名になった。

例えばｎ日移動平均線と終値との乖離が一定以上になったら仕掛け、あるいは手仕舞いといった使い方になると思う。

この一般的な乖離率の用い方はいわゆる相場の行き過ぎを捉えられる傾向があるが、使い方を誤ると危険な逆張り指標となることがある。

しっかりと、「その後の対処」を検証を用い確認することが肝要である。

乖離率を見る手法は仕掛けや手仕舞いに用いることも出来るが私の場合フィルタとして用いることが多い。

また、単純に移動平均線と終値との乖離率を見るだけでなく、異なる期間の移動平均線の乖離を見たり、移動平均線に限らずほかの指標でも乖離という考え方は適用することが出来る。



日経２２５先物システムトレード - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51043410.html 移動平均線でトレンドを見る 移動平均線の傾きを測定することは条件を付けることによって可能となりますが、時間軸と値幅の設定がなかなか難しいと思われますので、簡単に傾きを認識する方法として移動平均線が前日（前期）より高くなっているかあるいは低くなっているか... ichiro2001 2008-03-07T09:43:48+09:00 移動平均線 移動平均線でトレンドを見る

移動平均線の傾きを測定することは条件を付けることによって可能となりますが、時間軸と値幅の設定がなかなか難しいと思われますので、簡単に傾きを認識する方法として移動平均線が前日（前期）より高くなっているかあるいは低くなっているかを調べることにより単純に今移動平均線が上向きなのか下向きなのかを調べます。

また移動平均線のモーメントを見ることでもまた違った角度から移動平均線のトレンドを測定することが出来ます。

モーメントとは簡単に言うと過去ｎ日前の終値より現在の終値がどの位置にあるのか。

単純な前日比だけはなく前々日比、前々々日比ということです。

このモーメントを移動平均線で用いることにより移動平均線の傾きやトレンドを測定することが出来ます。

様々な期間の移動平均線のトレンドを測定し全て同じトレンドを観測したときに仕掛け、一つでもトレンドが変わったときに手仕舞うというような手法を聞いたことがあります。

これは短期線、中期線、長期線の全てのトレンドが一致したときに仕掛け、どれかのトレンドが崩れたときに手仕舞うといった内容となります。

是非検証してみて下さい。


日経２２５先物システムトレード - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51040999.html 移動平均線と終値とのクロスオーバー 移動平均線の使い方は短期線と長期線とのクロスオーバーだけはありません。 一本の移動平均線と終値とのクロスを売買の材料として使うことが出来ます。 この場合終値線があまりにちゃぶつく（ギザギザしている）場合は少し条... ichiro2001 2008-03-06T03:05:50+09:00 移動平均線 移動平均線と終値とのクロスオーバー


移動平均線の使い方は短期線と長期線とのクロスオーバーだけはありません。

一本の移動平均線と終値とのクロスを売買の材料として使うことが出来ます。

この場合終値線があまりにちゃぶつく（ギザギザしている）場合は少し条件を加えてあげることが一般的に行われているようです。

例えば移動平均線を終値が上方にクロスした時にすぐに買いシグナルとせず、もう一日（一期）経過するのを待って仕掛けるといった形になります。

だましを少なくする代わりにシグナルが遅れる難点がありますが、この手法は今後様々な場所で使えるテクニックとなります。

２日連続で終値が移動平均線を上回っていたら買い、あるいは２日連続で終値が移動平均線を下回っていたら売り。

というのが基本となるようです。

また条件によって使い分けすることも考えられます。

ある条件が成立したら１日でもシグナルとする。

条件が成立しない場合は２日様子を見る等々であります。

このある条件というのは一般的に「フィルタ」と呼ばれ他のテクニカル指標やその他チャートパターン、バイアスなどを用いることによって条件を付け精度向上を図るものです。

今後「フィルタ」という言葉が多出すると思いますが、ここで少しそのことについて書いてみました。



金融情報あれこれ - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51038905.html 移動平均線クロスオーバーシステムについて テクニカル分析を学ぼうとするときはじめに知ることになるであろう移動平均線ですが、またそれを用いた戦略として最初に知ることであろうシステムが移動平均線クロスオーバーシステムです。 その内容は以前に述べたので省き... ichiro2001 2008-03-05T07:25:42+09:00 移動平均線
テクニカル分析を学ぼうとするときはじめに知ることになるであろう移動平均線ですが、またそれを用いた戦略として最初に知ることであろうシステムが移動平均線クロスオーバーシステムです。

その内容は以前に述べたので省きますが、よく過剰最適化論などでヤリ玉にあがる有名なシステムですね。

一般的にはこのようなシステムは使えないとされますが、私の個人的な考えかもしれませんが、いわゆる最適な数字を探すだけのようなすりあわせシステムは有効に働くことがあります。

このような単純で数字あわせだけのシステムが有効！？是非検証してみて下さい。

そしてそれをつもり運用をしてみて下さい。

このシステムが有効に働くか、また、働き続けるかは運用してみないと分かりません。

要はシステムが有効で無くなったときの見極めが出来ればよいのです。


投資 - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51036801.html 移動平均線について 移動平均線というテクニカル指標があります。 システムトレードを行う上に置いては、まずテクニカル分析が必要となってくると言っても過言ではないのですが、最もポピュラーなテクニカル指標の一つである移動平均線について書いてみたいと思います... ichiro2001 2008-03-04T09:05:17+09:00 移動平均線
移動平均線というテクニカル指標があります。

システムトレードを行う上に置いては、まずテクニカル分析が必要となってくると言っても過言ではないのですが、最もポピュラーなテクニカル指標の一つである移動平均線について書いてみたいと思います。

移動平均線は欧米ではムービングアベレージ(Moving Average)といわれるテクニカル指標です。

一般的には過去ｎ日間の終値を全て合計してｎで割ると算出できます。

終値のみのグラフを見るとギザギザした部分が多く見られますが、それを平滑化したように見ることが出来ます。

このテクニカル指標を用いた売買戦略で有名なのは移動平均線クロスオーバーシステムといわれるトレード手法です。

二つの期間の異なる移動平均線を算出し、短期線が長期線を上抜いたときは買い、短期戦が長期戦を下抜いたときには売りとされます。

それぞれをゴールデンクロス、デッドクロスと呼びます。

ｎというのは何らかの数字が入ります。

ｎは数字（Ｎｕｍｂｅｒ）を略した変数です。

変数というのは数字の入れ物で好きな数字を入れます。

今後例えばＭＡ（ｎ）と表現することがあります。

これは移動平均線（ＭＡ＝moving Average）に好きな数字を入れて検証しますと表現します。

ＭＡ（５）の場合は５日移動平均線。ＭＡ（１５）の場合は１５日移動平均線といった形になります。



外国為替証拠金取引 - livedoor Blog 共通テーマ]]>