http://www.1systrade.com/ システムトレード構築でＦＸ・日経２２５・個別株・商品先物何でも来い！マーケットからお金を拾ってくる必勝法を公開中！ 初心者にも分かりやすくエクセルでのシステム構築法も紹介♪ システムトレードを自分で検証して自立したトレーダーを目指す方のための総合サイト ja http://www.1systrade.com/archives/51088932.html システムトレードの初期資金 システムトレードを始めるにあたってどれくらいの資金を用意すればよいのでしょうか。 それはシステム検証で分かった最大ドローダウンがその基準になります。 最大ドローダウンの説明はここでは省きますが、この最大ドローダウンのｎ倍... ichiro2001 2008-04-21T10:59:52+09:00 システムトレード検証基礎編(Level2) システムトレードの初期資金

システムトレードを始めるにあたってどれくらいの資金を用意すればよいのでしょうか。

それはシステム検証で分かった最大ドローダウンがその基準になります。

最大ドローダウンの説明はここでは省きますが、この最大ドローダウンのｎ倍の資金を用意する。

というものが最も基本になると思います。

１倍では心もとないので、最低２倍できれば３倍くらいあれば望ましいと思います。

ただこの倍率を増やすことによってリスクは減りますがパフォーマンスの減少が起きますね。

この辺の調整具合はシステムトレーダーによって異なりますのではっきりと決めることは出来ません。

ただ、注意して欲しいことは

「最大ドローダウンは更新する可能性がある」ということです。

このことを常に念頭においてシステムの運用を心がけていただきたいと思います。

金融情報あれこれ - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51088929.html サラリーマン向きのデイトレード サラリーマンの方が投資に参加することが多くなってきたようです。 昔は「金儲け＝悪」的な考えがはびこっていましたが、現在ではその傾向がゆるんできたようです。 さて、日々忙しいサラリーマンですが、サラリーマン向けのデイト... ichiro2001 2008-04-09T13:22:45+09:00 システムトレード検証基礎編(Level2)
サラリーマンの方が投資に参加することが多くなってきたようです。

昔は「金儲け＝悪」的な考えがはびこっていましたが、現在ではその傾向がゆるんできたようです。

さて、日々忙しいサラリーマンですが、サラリーマン向けのデイトレードはどのようなものがあるでしょうか。

今回はその手法に絞って書きたいと思います。

①寄り引けトレード

寄り引けトレードは当日の始値で仕掛けて、その日の終値で仕切るトレードとなります。

寄り引けトレードは寄り付き前にシグナルが出るものが多いですが、サラリーマンの方でも出社前や出勤中に発注ができ、またお昼休みなどに大引け成り行き仕切りなど発注しておけば一日のトレードが完結します。

こういった手法は検証もしやすく、サンプル数も多く採れ、なかなか有効な手法になると思います。

寄り引けトレードもデイトレードの一種です。


②一部のデイトレード

デイトレードの中には一日中場に張り付かなくても取引が出来るものがあります。

例えば寄付きを見て指値をし、約定したら大引け成り行き仕切りにするものであるとか、

例えば始値で仕掛けて、目標値を達成したら仕切るものであるとか

になります。

場中に約定しロスカットの設定などするようなものだと少し実行が困難かもしれません。

しかし、こういった手法で利益を出しているサラリーマンの方もいないわけではありません。


サラリーマンの方がデイトレードを行う手法について述べましたが、しっかりとサラリーマンで無くなるリスクを鑑みて行っていただけたらと思います。


外国為替証拠金取引 - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51078666.html バイアスの組み合わせによるバイアスシステム バイアス単体で機能するものもありますがバイアスを組み合わせることによって一つの有効なシステムを作成することが可能です。 例えば以前当サイトでも検証した日経２２５先物における ・日中バイアスでは売り有利 ・... ichiro2001 2008-04-06T06:47:59+09:00 システムトレード検証基礎編(Level2) バイアスの組み合わせによるバイアスシステム

バイアス単体で機能するものもありますがバイアスを組み合わせることによって一つの有効なシステムを作成することが可能です。

例えば以前当サイトでも検証した日経２２５先物における

・日中バイアスでは売り有利
・オーバーナイトバイアスでは買い有利

という検証結果が出たわけです。

単純にこれらのことを実行するのも良いですが、この日中バイアスに曜日バイアスを検証して売り有利とならない曜日を抜き取る。

同様にオーバーナイトバイアスでも買い有利とならないバイアスを抜き取る。

といった形でより精度を高めることが可能となると思います。

バイアスの検証はそれほど難しくないのでたくさん検証していただきたいと思います。

バイアスだけでもある程度有効なシステムが作成可能となることが分かると思います。

デイ＆スイングトレード投資 - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51078664.html その他バイアス 日中バイアス、オーバーナイトバイアス、曜日バイアスなどを学習しましたがバイアスの分野は無限大といっていいほど広がります。 例えば ・週バイアス ・月バイアス ・四半期バイアス ・年バイアス 等は基本のバイアスとなると思います。 ... ichiro2001 2008-04-05T05:46:23+09:00 システムトレード検証基礎編(Level2) その他バイアス

日中バイアス、オーバーナイトバイアス、曜日バイアスなどを学習しましたがバイアスの分野は無限大といっていいほど広がります。

例えば

・週バイアス
・月バイアス
・四半期バイアス
・年バイアス

等は基本のバイアスとなると思います。

さらに

・特定日バイアス

これは、納会バイアス（ＳＱバイアス）、新補バイアスといったもの。その他自分で思いついたもの。

また別の角度では

・時間バイアス

というものがあります。日中バイアスをよりスライスして例えば時間足の各時間におけるバイアスを検証すると見えてくるものがあるかもしれませんね。

バイアスの考え方は役に立つと思いますので是非検証していただきたいと思います。


FX投資 - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51078660.html 曜日バイアス 曜日バイアスとは 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 の各曜日における相場の上下を測るものです。例えばある銘柄を毎週月曜日のみ寄り付きで買い、大引けで売ったとしましょう。 この検証をするとこの銘柄特有のくせが見えてくると思います... ichiro2001 2008-04-04T09:15:06+09:00 システムトレード検証基礎編(Level2) 曜日バイアス

曜日バイアスとは

月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日

の各曜日における相場の上下を測るものです。例えばある銘柄を毎週月曜日のみ寄り付きで買い、大引けで売ったとしましょう。

この検証をするとこの銘柄特有のくせが見えてくると思います。

損益曲線がある程度右肩上がりあるいは右肩下がりとなった場合はその銘柄特有の動きが月曜日にあるといっていいでしょう。

では早速エクセルで検証してみます。

データの入っているエクセルシートを開いてください。

Ｇ３セルに以下の記述をしてください。

=WEEKDAY(A3)








これはエクセルのWEEKDAY関数で日付を曜日に変換する関数です。

戻り値は1～7の数値で表され

日曜日　→　1
月曜日　→　2
火曜日　→　3
水曜日　→　4
木曜日　→　5
金曜日　→　6
土曜日　→　7

となります。

下までコピーしてください。

次にＨ２セルに「月曜日中」とでも記述して、

Ｈ３セルに以下の記述をします。

=IF(G3=2,E3-B3)







これはもし、Ｇ３セルが２のとき（月曜日）、寄り引けで買いを行います。という意味になりますね。

下までコピーしてください。

あとは超基礎編を参考にしながら総損益と損益曲線のグラフを出しましょう。

なかなかの右肩下がり具合ですね。







これは日経２２５先物の月曜の日中の動きは値下がりの傾向があることを示してます。

では火曜日はどうか？水曜日はどうか？

あるいは木曜のオーバーナイトバイアスはどうか？などなど

是非検証していただきたいと思います。

FXで小遣い稼ぎ - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51078656.html オーバーナイトバイアス オーバーナイトバイアスは例えば当日の大引けで買って翌日の寄り付きで売った場合（オーバーナイトした場合）どういった傾向を示すのかというを測るものです。 日中バイアスに比較して考慮しなければならない点は手数料がかさむ傾向があるとい... ichiro2001 2008-04-03T05:48:16+09:00 システムトレード検証基礎編(Level2) オーバーナイトバイアス

オーバーナイトバイアスは例えば当日の大引けで買って翌日の寄り付きで売った場合（オーバーナイトした場合）どういった傾向を示すのかというを測るものです。

日中バイアスに比較して考慮しなければならない点は手数料がかさむ傾向があるということです。

ほとんどの手数料体系はデイトレードが安くあがるようになってます。

オーバーナイトはこれに比べて手数料が高い傾向があると思います。

さてでは実際に検証を行ってみましょう

エクセルシートは前回のもの（日中バイアス）を流用しましょうか。

Ｇ３セルの内容を書き換えて下までコピーすれば出来上がりです。

Ｇ３セルを以下のように書き換えてください。

=B4-E3







これは大引けで買って翌日寄り付きで売ったことになります。

下までコピーしてください。

今度はなかなかの右肩上がりとなってますね。







これは日経２２５先物におけるオーバーナイトは買い有利であることを示しています。

日経２２５先物システムトレード - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51078648.html 日中バイアス 日中バイアスは対象となる市場の当日の動きが買いに傾いているのか売りに傾いているかを測るものです。 これを単体で使用する場合は寄りで買って、引けで売るいわゆる寄り引け取引でその傾向が出ることになります。 早速検証してみましょう。 デー... ichiro2001 2008-04-02T04:48:24+09:00 システムトレード検証基礎編(Level2) 日中バイアス

日中バイアスは対象となる市場の当日の動きが買いに傾いているのか売りに傾いているかを測るものです。

これを単体で使用する場合は寄りで買って、引けで売るいわゆる寄り引け取引でその傾向が出ることになります。

早速検証してみましょう。

データの入っているエクセルシートを開いてください。

Ｇ３セルに以下の式を記述してください。

=E3-B3

寄り引けの買いを行うということになります。







下までコピーしてください。

あとは超基礎編を参考にして総損益や損益曲線の表示を行ってください。

綺麗な右肩下がりとなってますね。







これは日経２２５先物は日中の動きにおいて売り有利ということになります。

ちなみに、日経２２５先物を１９９０年から毎日寄り引けで売った場合、約５５０００円の値幅となりますので
５５０００円×１０００＝５５００万円の利益となっていたのですね。（手数料や税金は非考慮）

日経２２５先物システムトレード - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51078644.html バイアスについて バイアスは統計学上ではデータの偏りといわれます。 また相場の世界ではアノマリーといわれる事もあります。 アノマリーとははっきりした根拠は無いが良くあたる経験則とされるようです。 たとえば 「節分天井　彼岸底」 という相場の格... ichiro2001 2008-04-01T04:39:48+09:00 システムトレード検証基礎編(Level2) バイアスについて

バイアスは統計学上ではデータの偏りといわれます。

また相場の世界ではアノマリーといわれる事もあります。

アノマリーとははっきりした根拠は無いが良くあたる経験則とされるようです。

たとえば

「節分天井　彼岸底」

という相場の格言があるわけですが、これは節分（２月３日）付近で株価が天井を付け、彼岸（３月２０日）に底を付ける。という経験則から来た格言となります。

では実際にどうなのか？

と考えるのがシステムトレーダーの取るべき立場となります。

こういったことを自分で検証することは非常に有意義となります。

これらバイアス・データの偏り・アノーマリーを当サイトではまとめてバイアスということにしましょう。

バイアスのみを使用してトレードをすることも可能ですが、他の基本システムのフィルタとして使うことで補完的に使うことが多くなるかと思います。

しかしバイアスそのものを学習することはとても重要だと思いますので今後簡単な検証をしていきましょう。

投資 - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51067509.html 移動平均線の期間変更を簡単にする 移動平均線をエクセルで普通に記述していくと、期間の変更を行いたいときにまた記述しなければならないと思います。 こういったことに対処できる方法をお教えします。 少し複雑ですが頑張っていきましょう。 まずいつものよう... ichiro2001 2008-03-26T07:07:51+09:00 システムトレード検証基礎編(Level2) 移動平均線の期間変更を簡単にする

移動平均線をエクセルで普通に記述していくと、期間の変更を行いたいときにまた記述しなければならないと思います。

こういったことに対処できる方法をお教えします。

少し複雑ですが頑張っていきましょう。

まずいつものようにデータの入っているエクセルシートを開いて下さい。

Ｇ１セルに「期間」とでも記述しておいて下さい。







次にＧ２セルに5と記入しておいて下さい。この部分を変更することにより、自由な期間の移動平均を算出できるようになります。







次にＧ３セルに以下の記述をして下さい。
（ちょっと複雑ですが頑張りましょう。特に$の位置を間違えないで下さい）

=IF(ROWS($E$3:$E3)-G$2+1<=0,"",AVERAGE(OFFSET($E3,G$2*-1+1,0):$E3))







今後のこともありますので出来るだけコピーアンドペーストではなく手打ちを行いましょう。

Ｇ３セルを下までコピーして下さい。

これで自由な期間の単純移動平均線が算出できることになります。

カーソルをＧ２に持っていって下さい。

ここに算出したい数字を入力します。

例えばここでは７としましょう。

すると７期間の単純移動平均が算出できたでしょう。







この方法は様々な場面で役立つので是非使っていただきたいテクニックとなります。

ポイントはエクセル関数の一つであるOFFSET関数となります。

エクセルのヘルプをじっくり読んでみて下さい。

資産運用情報 - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51034272.html 寄り引けシステムについて 今流行の寄り引けシステムですが、まず寄り引けシステムとはどういうシステムでしょうか？一言で言うと日足の実体部分（ローソク足のヒゲ以外の部分）を取りにいく手法といえますが、毎朝朝の寄り付きで仕掛け、午後の大引けで決済するシステム... ichiro2001 2008-03-03T06:57:20+09:00 システムトレード検証基礎編(Level2)
今流行の寄り引けシステムですが、まず寄り引けシステムとはどういうシステムでしょうか？一言で言うと日足の実体部分（ローソク足のヒゲ以外の部分）を取りにいく手法といえますが、毎朝朝の寄り付きで仕掛け、午後の大引けで決済するシステムとなります。このシステムには以下のようなメリットがあります。

・エクセルでの検証がしやすい
・検証数が比較的多く取れる
・スリッページの考慮が必要ない
・手数料が安くなってきており利益が見込める。
・時間的なストップを用いるので手仕舞いに躊躇が無くなる。
・引けで手仕舞うためオーバーナイトリスクが無くなる。
・さまざまな時間軸や技法での応用が可能となる。
こんなところではないかと思います。

欧米ではウッドペッカー（キツツキ）と言われているようです。毎朝市場に参加して夕方には出て行ってしまうから、中期トレーダーから忙しいキツツキのようだと思われたのかもしれませんね。


デイ＆スイングトレード投資 - livedoor Blog 共通テーマ]]> http://www.1systrade.com/archives/51012497.html システムトレードを行うにあたってはまず検証が必要となるのは繰り返し述べていることです。 そしてシステムを評価する際には必ず損益曲線（エクィティカーブ）の右肩上がりやドローダウンを視覚的に確認することが必要だと思います。 あなたは損益曲線（エクィティカ... ichiro2001 2008-02-29T07:28:29+09:00 システムトレード検証基礎編(Level2)
そしてシステムを評価する際には必ず損益曲線（エクィティカーブ）の右肩上がりやドローダウンを視覚的に確認することが必要だと思います。

あなたは損益曲線（エクィティカーブ）のグラフを手書きしたことはありますか？

この作業を行うことによって実際のシステム運用時の心理状態を擬似的に体感することが出来ます。

バックテストおよびフォワードテストが終わったら仮運転（つもり売買）や本運転に入っていくわけですが、私はバックテスト等のデータで損益曲線を書くことによって実際の運用時にも役立つと確信します。

何度もとは言いませんが１度書いてみてはいかがですか？

日々の資産変動をあらかじめ体感することもシステム運用中にうろたえないために一つの有効な手法といえるでしょう。



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