システムと心中するのか？という命題について：ドローダウンなどに対する対処方法
システムと心中するのか？という命題について：ドローダウンなどに対する対処方法
結論から言うと、この命題に対して私は「偽」であると思う。
システムトレードはいかにして資金を増やすかというゲームといえるが、資金が減り、資金を食い尽くすようではゲームは終了してしまう。
ではシステムの寿命、システムのドローダウンなどこういったものに対してどのように対処すべきか？
それは損益曲線の監視をするべきなのだと思う。
損益曲線は実運用中にも注意深く監視すべきで、一定以上のドローダウンが生じたときには思い切ってシステムを停止することも必要になって来ると思う。
一つのシステムを一生懸命作り込んで完成したときはとても嬉しいかも知れないが、一生懸命育ててきた息子が裏切ることもあるものである。
息子の数を出来るだけ増やして使えなくなった息子は病院に入ってもらって元気の良い他の息子に働いてもらうことも考えなくてはならないと思う。
結論から言うと、この命題に対して私は「偽」であると思う。
システムトレードはいかにして資金を増やすかというゲームといえるが、資金が減り、資金を食い尽くすようではゲームは終了してしまう。
ではシステムの寿命、システムのドローダウンなどこういったものに対してどのように対処すべきか？
それは損益曲線の監視をするべきなのだと思う。
損益曲線は実運用中にも注意深く監視すべきで、一定以上のドローダウンが生じたときには思い切ってシステムを停止することも必要になって来ると思う。
一つのシステムを一生懸命作り込んで完成したときはとても嬉しいかも知れないが、一生懸命育ててきた息子が裏切ることもあるものである。
息子の数を出来るだけ増やして使えなくなった息子は病院に入ってもらって元気の良い他の息子に働いてもらうことも考えなくてはならないと思う。
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