システムに寿命は存在するのか？
システムに寿命は存在するのか？
システムの寿命について考えたことってありますか？
そもそもシステムに寿命が「有る・無い」の議論は別として、システムトレーダーの観点からは、システムに寿命があると仮定して、そのときの対処をどうすればよいかということになります。
さてここで問題となるのはシステムの寿命とはどういったことを表すかということです。
システムの寿命を考えてみるとどうでしょうか。
「くそー今日も負けか。せっかく儲けた分なくしちゃったよー！」
「９連勝後にこの一発はきつい！これで全部吹っ飛ばした！」
「２年くらい調子が良かったんだけどここ１ヶ月はかなり悪いぞ。何がおかしい？」
こういったことになってくると思います。
ここで共通しているのは今までの右肩上がりの資産曲線（エクィティカーブ）が急激な右肩下がり傾向あるいは緩やかな右肩下がり傾向となっていることです。
したがってこの右肩下がり傾向のどの時点でシステムが寿命に達したかを判定すればよいということになります。
しかし右肩下がりはドローダウンという形で何度も起こるものです。
このドローダウンとシステムの寿命をどう定義するかはシステムトレーダーにゆだねられています。
是非検証して頂けたらと思います。
システムの寿命について考えたことってありますか？
そもそもシステムに寿命が「有る・無い」の議論は別として、システムトレーダーの観点からは、システムに寿命があると仮定して、そのときの対処をどうすればよいかということになります。
さてここで問題となるのはシステムの寿命とはどういったことを表すかということです。
システムの寿命を考えてみるとどうでしょうか。
「くそー今日も負けか。せっかく儲けた分なくしちゃったよー！」
「９連勝後にこの一発はきつい！これで全部吹っ飛ばした！」
「２年くらい調子が良かったんだけどここ１ヶ月はかなり悪いぞ。何がおかしい？」
こういったことになってくると思います。
ここで共通しているのは今までの右肩上がりの資産曲線（エクィティカーブ）が急激な右肩下がり傾向あるいは緩やかな右肩下がり傾向となっていることです。
したがってこの右肩下がり傾向のどの時点でシステムが寿命に達したかを判定すればよいということになります。
しかし右肩下がりはドローダウンという形で何度も起こるものです。
このドローダウンとシステムの寿命をどう定義するかはシステムトレーダーにゆだねられています。
是非検証して頂けたらと思います。
livedoor