取引手数料の安さはシステム運用にとって重要か？
取引手数料の安さはシステム運用にとって重要か？
例えば商品先物の手数料について考えてみます。
商品先物業界はホームトレード（インターネット取引）が普及する以前は大変高い手数料を取っていました。
抜け幅が５ティック以上などざらで、取引する上においては非常に不利な状況に立たされていました。
この抜け幅が５ティックという意味は、例えば日経２２５先物のラージで５０円つまり一取引あたり５００００円以上の手数料が取られる意味になります。
こういった不利な状況で短期売買をくり返すとシステムの勝ち負けにかかわらず資産は減る一方です。
ですので手数料は安ければ安いほど良いということになります。
とくに短期売買であればあるほど良いです。
これは検証してみれば分かるのですが、あるシステムを手数料５００円／取引で複利運用したときと１０００円／取引で複利運用したときに手元に残るお金を計算すると良く分かります。
是非こういった検証をして頂くと良いかと思います。
システムトレーダーは出来るだけこういった手数料リスクを減らすべきだと思います。
ということで手数料は少なければ少ないほど良いということになります。
ただし、会社が潰れない程度が良いですね（笑）
例えば商品先物の手数料について考えてみます。
商品先物業界はホームトレード（インターネット取引）が普及する以前は大変高い手数料を取っていました。
抜け幅が５ティック以上などざらで、取引する上においては非常に不利な状況に立たされていました。
この抜け幅が５ティックという意味は、例えば日経２２５先物のラージで５０円つまり一取引あたり５００００円以上の手数料が取られる意味になります。
こういった不利な状況で短期売買をくり返すとシステムの勝ち負けにかかわらず資産は減る一方です。
ですので手数料は安ければ安いほど良いということになります。
とくに短期売買であればあるほど良いです。
これは検証してみれば分かるのですが、あるシステムを手数料５００円／取引で複利運用したときと１０００円／取引で複利運用したときに手元に残るお金を計算すると良く分かります。
是非こういった検証をして頂くと良いかと思います。
システムトレーダーは出来るだけこういった手数料リスクを減らすべきだと思います。
ということで手数料は少なければ少ないほど良いということになります。
ただし、会社が潰れない程度が良いですね（笑）
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