システムの評価方法 最大ドローダウンについて
システムの評価方法 最大ドローダウンについて
システムの評価において最大ドローダウンは参考程度に見たいものです。
本当に優れたシステムはもともとあまり深いドローダウンを生じません。
そして最大ドローダウン自体はシステムを運用するにあたって更新するものです。
では最大ドローダウンは全く無視して良いものかというとそうでもありません。
最大ドローダウンは資金量の決定で使います。
詳しく述べることはここでは避けますが、資金量の決定において基本となるのは最大ドローダウンになります。
まあ、資金量の決定方法も多々ございまして、最大ドローダウンを用いない方法もあります。
といった意味ではあまり重要視しない評価となります、
システムトレーダーはそれぞれのシステム評価方法の意味をより深く考えるべきだと思います。
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システムの評価において最大ドローダウンは参考程度に見たいものです。
本当に優れたシステムはもともとあまり深いドローダウンを生じません。
そして最大ドローダウン自体はシステムを運用するにあたって更新するものです。
では最大ドローダウンは全く無視して良いものかというとそうでもありません。
最大ドローダウンは資金量の決定で使います。
詳しく述べることはここでは避けますが、資金量の決定において基本となるのは最大ドローダウンになります。
まあ、資金量の決定方法も多々ございまして、最大ドローダウンを用いない方法もあります。
といった意味ではあまり重要視しない評価となります、
システムトレーダーはそれぞれのシステム評価方法の意味をより深く考えるべきだと思います。
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