システムトレード検証基礎：移動平均線でトレンドを見る
移動平均線でトレンドを見る
移動平均線の傾きを測定することは条件を付けることによって可能となりますが、時間軸と値幅の設定がなかなか難しいと思われますので、簡単に傾きを認識する方法として移動平均線が前日（前期）より高くなっているかあるいは低くなっているかを調べることにより単純に今移動平均線が上向きなのか下向きなのかを調べます。
また移動平均線のモーメントを見ることでもまた違った角度から移動平均線のトレンドを測定することが出来ます。
モーメントとは簡単に言うと過去ｎ日前の終値より現在の終値がどの位置にあるのか。
単純な前日比だけはなく前々日比、前々々日比ということです。
このモーメントを移動平均線で用いることにより移動平均線の傾きやトレンドを測定することが出来ます。
様々な期間の移動平均線のトレンドを測定し全て同じトレンドを観測したときに仕掛け、一つでもトレンドが変わったときに手仕舞うというような手法を聞いたことがあります。
これは短期線、中期線、長期線の全てのトレンドが一致したときに仕掛け、どれかのトレンドが崩れたときに手仕舞うといった内容となります。
是非検証してみて下さい。
日経２２５先物システムトレード - livedoor Blog 共通テーマ
移動平均線の傾きを測定することは条件を付けることによって可能となりますが、時間軸と値幅の設定がなかなか難しいと思われますので、簡単に傾きを認識する方法として移動平均線が前日（前期）より高くなっているかあるいは低くなっているかを調べることにより単純に今移動平均線が上向きなのか下向きなのかを調べます。
また移動平均線のモーメントを見ることでもまた違った角度から移動平均線のトレンドを測定することが出来ます。
モーメントとは簡単に言うと過去ｎ日前の終値より現在の終値がどの位置にあるのか。
単純な前日比だけはなく前々日比、前々々日比ということです。
このモーメントを移動平均線で用いることにより移動平均線の傾きやトレンドを測定することが出来ます。
様々な期間の移動平均線のトレンドを測定し全て同じトレンドを観測したときに仕掛け、一つでもトレンドが変わったときに手仕舞うというような手法を聞いたことがあります。
これは短期線、中期線、長期線の全てのトレンドが一致したときに仕掛け、どれかのトレンドが崩れたときに手仕舞うといった内容となります。
是非検証してみて下さい。
日経２２５先物システムトレード - livedoor Blog 共通テーマ
livedoor