システムトレード検証基礎：移動平均線と終値とのクロスオーバー
移動平均線と終値とのクロスオーバー
移動平均線の使い方は短期線と長期線とのクロスオーバーだけはありません。
一本の移動平均線と終値とのクロスを売買の材料として使うことが出来ます。
この場合終値線があまりにちゃぶつく（ギザギザしている）場合は少し条件を加えてあげることが一般的に行われているようです。
例えば移動平均線を終値が上方にクロスした時にすぐに買いシグナルとせず、もう一日（一期）経過するのを待って仕掛けるといった形になります。
だましを少なくする代わりにシグナルが遅れる難点がありますが、この手法は今後様々な場所で使えるテクニックとなります。
２日連続で終値が移動平均線を上回っていたら買い、あるいは２日連続で終値が移動平均線を下回っていたら売り。
というのが基本となるようです。
また条件によって使い分けすることも考えられます。
ある条件が成立したら１日でもシグナルとする。
条件が成立しない場合は２日様子を見る等々であります。
このある条件というのは一般的に「フィルタ」と呼ばれ他のテクニカル指標やその他チャートパターン、バイアスなどを用いることによって条件を付け精度向上を図るものです。
今後「フィルタ」という言葉が多出すると思いますが、ここで少しそのことについて書いてみました。
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移動平均線の使い方は短期線と長期線とのクロスオーバーだけはありません。
一本の移動平均線と終値とのクロスを売買の材料として使うことが出来ます。
この場合終値線があまりにちゃぶつく（ギザギザしている）場合は少し条件を加えてあげることが一般的に行われているようです。
例えば移動平均線を終値が上方にクロスした時にすぐに買いシグナルとせず、もう一日（一期）経過するのを待って仕掛けるといった形になります。
だましを少なくする代わりにシグナルが遅れる難点がありますが、この手法は今後様々な場所で使えるテクニックとなります。
２日連続で終値が移動平均線を上回っていたら買い、あるいは２日連続で終値が移動平均線を下回っていたら売り。
というのが基本となるようです。
また条件によって使い分けすることも考えられます。
ある条件が成立したら１日でもシグナルとする。
条件が成立しない場合は２日様子を見る等々であります。
このある条件というのは一般的に「フィルタ」と呼ばれ他のテクニカル指標やその他チャートパターン、バイアスなどを用いることによって条件を付け精度向上を図るものです。
今後「フィルタ」という言葉が多出すると思いますが、ここで少しそのことについて書いてみました。
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